Preguntas frecuentes
¿Qué mide el ratio de Treynor?
El retorno en exceso por unidad de riesgo sistemático (de mercado): (retorno del portafolio − tasa libre de riesgo) ÷ beta. Recompensa el retorno obtenido por la exposición al mercado en lugar de la volatilidad total.
¿Cuándo debo usar Treynor en lugar de Sharpe?
El Treynor es mejor para portafolios bien diversificados donde el riesgo no sistemático ya está eliminado, por lo que el beta es la medida de riesgo relevante. El Sharpe es adecuado para portafolios no diversificados o independientes.
¿Qué significa un ratio de Treynor negativo?
O bien el portafolio rindió por debajo de la tasa libre de riesgo, o el beta es negativo. Los casos de beta negativo hacen que el ratio sea difícil de interpretar y deben señalarse.
¿Qué es un buen valor?
Cuanto más alto, mejor, y es más significativo al clasificar fondos entre sí o frente a la cartera de mercado durante la misma ventana.
Cortesía de AllCalculators.io
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Solo estimaciones. No es asesoría de inversión.
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