Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia el ratio de Sortino del ratio de Sharpe?
El Sharpe divide el retorno en exceso entre la volatilidad total; el Sortino divide solo entre la desviación a la baja. No penaliza los movimientos al alza, así que refleja mejor el riesgo que de verdad les importa a los inversionistas.
¿Qué es la desviación a la baja?
La desviación estándar de los retornos que caen por debajo de un objetivo (a menudo la tasa libre de riesgo o cero). Los retornos por encima del objetivo se tratan como desviación cero.
¿Qué es un buen ratio de Sortino?
Por encima de 1 generalmente es aceptable, por encima de 2 es bueno y por encima de 3 es excelente - pero compara siempre de forma equivalente, sobre el mismo período y frecuencia.
¿Por qué anualizarlo?
Los ratios calculados a partir de datos mensuales se escalan por √12 (y el retorno por 12) para poder compararlos con benchmarks anuales.
Cortesía de AllCalculators.io
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Solo estimaciones. No es asesoría de inversión.
Aviso de inversión: Solo estimaciones. No es asesoría de inversión.
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