Preguntas frecuentes
¿Qué desviación estándar es 'alta' en inversiones?
Depende del activo. Para acciones de gran capitalización, 15-20 % anual es normal. Acciones de pequeña capitalización pueden tener 25-35 %. Criptomonedas pueden superar el 80 %. Bonos del gobierno suelen estar entre 3-8 %.
¿La desviación estándar es suficiente para medir el riesgo?
No completamente. Asume distribución simétrica y normal. Los mercados tienen asimetría negativa (más pérdidas extremas que ganancias extremas) y curtosis alta (colas gruesas). Complementa con max drawdown, VaR y CVaR para una visión completa.
¿Cómo reduce la diversificación la desviación estándar del portafolio?
La desviación del portafolio = sqrt(w1^2×σ1^2 + w2^2×σ2^2 + 2×w1×w2×ρ×σ1×σ2). Cuando la correlación ρ es baja o negativa, el término de interacción reduce la varianza total por debajo del promedio ponderado de las varianzas individuales.
¿Cuántos períodos necesito para estimar la desviación de forma confiable?
Generalmente se necesitan al menos 30-60 retornos para una estimación estable. Con datos mensuales, 5 años (60 datos) dan un estimado razonable. Con datos diarios, 1-2 años son suficientes aunque los datos recientes pueden no representar el comportamiento en distintos regímenes de mercado.
Cortesía de AllCalculators.io
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Solo estimaciones. No es asesoría de inversión.
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