Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre VaR y CVaR?
El VaR dice que con 95 % de probabilidad la pérdida no superará X. El CVaR (Conditional VaR o Expected Shortfall) dice cuál es la pérdida esperada en el 5 % peor de los casos. El CVaR es más conservador y más informativo sobre el riesgo de cola, y es preferido en regulación moderna.
¿El VaR se puede calcular para una sola acción?
Sí. Para una sola acción, el VaR paramétrico usa la desviación estándar histórica de esa acción. Para un portafolio, también hay que considerar las correlaciones entre activos, lo que reduce el VaR por diversificación.
¿El VaR alto significa que debo vender?
No necesariamente. El VaR es solo una medida de riesgo; si está alineado con tu tolerancia al riesgo y horizonte de inversión, puede ser aceptable. El VaR es más útil para monitorear si el riesgo ha cambiado significativamente respecto a periodos anteriores.
¿Cuáles son los métodos principales para calcular el VaR?
Tres métodos principales: (1) Paramétrico (Normal): asume distribución normal, usa la fórmula con desviación estándar. (2) Histórico: usa el percentil de retornos históricos reales. (3) Simulación de Monte Carlo: simula miles de escenarios futuros. El método histórico y Monte Carlo capturan mejor las distribuciones no normales.
Cortesía de AllCalculators.io
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Solo estimaciones. No es asesoría de inversión.
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