Preguntas frecuentes
¿Qué significa la correlación para una cartera?
La correlación va de -1 a +1. Dos activos con correlación por debajo de 0.7 aportan una diversificación significativa. La mayoría de las acciones de EE. UU. se correlacionan en torno a 0.5-0.8 con el S&P 500, por lo que añadir más acciones de EE. UU. añade poca diversificación real.
¿Por qué sube la correlación durante las crisis?
En caídas bruscas, los inversionistas venden lo que sea líquido, y activos antes no correlacionados caen juntos. En marzo de 2020, incluso el oro y los bonos del Tesoro cayeron brevemente con las acciones. La diversificación reduce pero no elimina el riesgo de cola.
¿Cuáles son los pares con menor correlación?
Bonos del Tesoro a largo plazo frente a acciones (a menudo -0.2 a -0.4 en regímenes normales), oro frente a acciones (cerca de cero a largo plazo), futuros gestionados frente a acciones. Las correlaciones son inestables y cambian con el régimen macroeconómico.
¿Cuántas acciones hacen falta para estar diversificado?
Aproximadamente 25-30 acciones de distintos sectores capturan cerca del 90% del beneficio de diversificación del mercado completo. Más allá de 50 valores, el beneficio marginal es pequeño. Los fondos índice con más de 500 posiciones siguen siendo preferibles por su eficiencia en costos e impuestos.
Cortesía de AllCalculators.io
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