Preguntas frecuentes
¿Cuántas acciones se necesitan para diversificar el riesgo específico?
Estudios históricos muestran que con 20-30 acciones bien seleccionadas de diferentes sectores se elimina prácticamente todo el riesgo no sistemático. La diversificación incremental más allá de 40-50 acciones es mínima. Los fondos de índice ofrecen diversificación completa con una sola inversión.
¿Las criptomonedas diversifican una cartera tradicional?
En períodos tranquilos las criptomonedas han mostrado correlación baja con acciones y bonos. Sin embargo, en momentos de estrés (2022 FTX, crash 2020) la correlación aumentó significativamente. La evidencia de diversificación estructural es aún inconcluyente.
¿Qué es la frontera eficiente?
El conjunto de carteras que maximizan el rendimiento esperado para un nivel de riesgo dado (o minimizan el riesgo para un nivel de rendimiento). El análisis de media-varianza de Markowitz (1952) define matemáticamente esta frontera. Las carteras por debajo de la frontera son ineficientes (hay una cartera mejor para el mismo riesgo).
¿Cómo cambia la correlación en períodos de crisis?
Las correlaciones entre la mayoría de clases de activos de riesgo (acciones, HY bonds, REITs, emergentes) tienden a converger hacia +1 en crisis severas. Solo los bonos soberanos de alta calidad (Treasuries, bunds) han mantenido correlación negativa con las acciones en las principales crisis históricas.
Cortesía de AllCalculators.io
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Solo estimaciones. No es asesoría de inversión.
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